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2006年05月12日

スクリーニング条件の変更

ヒゲ銘柄のスクリーニングプログラムを稼動して数ヶ月が経ちますが、その中で気づいた点がいくつかあり、それをふまえてスクリーニングの条件を変更したいと思います。
まず、@新興市場はHIGEトレに不向きである、という結論に達しました。
HIGEトレの趣旨は統計的に反発が予想される下ヒゲを売買のトリガとすることに主眼をおいています。しかし、新興市場は全体的に出来高が少ないことが多く、統計的に処理する対象としては不適切である、と判断しました。
よって今後は、A東証1部の銘柄に絞ったスクリーニングを行います。
ただし、東証1部の特徴として売買が多いために出来高の変動が小さいという特徴があります。これをふまえ、B出来高の条件を緩和します。
さらにC白ヒゲ、つまりは始値に対し終値が高いような下ヒゲをスクリーニングの対象といたします。
これは出来高の変化よりも、白ヒゲの方が底値を効果的に暗示している、と判断したためです。
以上が、スクリーニングに関する変更点になります。今後もこれまでに蓄積したデータを元に改善を加えていきますので、よろしくおねがいします。

posted by hige-trader at 22:33| Comment(0) | TrackBack(0) | HIGEトレードについて | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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